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Metodi E Modelli Dei Mercati Finanziari 2019/2020
Generali:
- Dipartimento: Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali
- Settore Ministeriale: SECS-S/06
- Codice di verbalizzazione: 8066578
- Metodi di insegnamento: Frontale
- Metodi di valutazione: Orale
- Prerequisiti: Complementi di probabilitEagrave;, calcolo stocastico
- Obiettivi: Scopo del corso Eegrave; il calcolo del prezzo e della copertura di opzioni europee quando il modello di mercato Eegrave; scelto nella classe dei modelli continui. Sono quindi trattati argomenti propri del calcolo stocastico (processi di Markov, teorema di Girsanov, diffusioni e formule di rappresentazione alla Feymnan-Kac) ed introdotti modelli di diffusione per i mercati finanziari, per lo studio dell'arbitraggio e della completezza del mercato. Particolare enfasi Eegrave; data al modello di Black e Scholes. Parte del corso Egrave; dedicata ai metodi numerici Monte Carlo per la finanza.
- Ricevimento: su appuntamento
Didattica:
- A.A.: 2019/2020
- Canale: UNICO
- Crediti: 8
- Obbligo di Frequenza: No