Ep1: Calcolo Stocastico 2025/2026

Si tratta di un corso di calcolo stocastico. In sintesi (per settimane),
S1: richiami di elementi di probabilità e teoria della misura;
S2: processi stocastici: fatti generali, costruzioni, teorema di continuità Kolmogorov;
S3–S5: moto Browniano: misura di Wiener, regolarità, asintotiche, stopping times, Optional Stopping
S6–S7: martingale a tempo discreto e continuo;
S8: integrali stocastici; formula di Ito;
S9–11 equazioni differenziali stocastiche: definizioni, teoria delle soluzioni, esistenza per coefficienti Lipschitz;
S12 processi di Markov diffusivi.

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Fonte: GOMP